تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال، ابزارهایی از جمله اندیکاتورها دارد که سرمایه گذاران و تریدرها از این اندیکاتورها استفاده می کنند. اندیکاتورهای تشخیص روند، برای پیش بینی قیمت های آینده، از داده های بازار و ترکیب آنها با توابع ریاضی استفاده می کنند. اندیکاتورهای مختلفی برای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال، به کار گرفته می شوند که در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و معرفی 10 مورد از بهترین آنها می پردازیم.

1- اندیکاتور EMA

یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا EMA است که همانطور که گفته شد، از جمله میانگین های متحرک محسوب می شود. این اندیکاتور برای ساخت میانگین متحرک، از روش نمایی استفاده می کند. EMA یا میانگین متحرک نمایی برای رفع مشکل SMA که میانگین متحرک ساده است، ایجاد شده است. اندیکاتور EMA به دلیل ماهیت فرمول محاسبه، اهمیت بیشتری به داده های اخیر نمودار قیمتی می دهد، بنابراین سرعت رشد آن بیشتر است.

حل مشکل SMA توسط EMA

SMA برای ساخت اندیکاتور از میانگین گیری حسابی معمولی استفاده می کند. مقادیر قیمت پایانی کندل های مورد نظر در این روش میانگین گیری می شود و به این ترتیب به عدد به دست آمده برای اندیکاتور می رسیم. از آن جایی که قیمت کندل ها، بیشترین تاثیر را از آخرین کندل های قیمتی می پذیرند تا از میانگین قیمت پایانی همه کندل ها. بنابراین می توان گفت که SMA با واقعیت بازار تطابق چندانی ندارد. EMA به عنوان یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند، فرمول محاسبه متفاوتی دارد، بنابراین این مشکل SMA را می تواند حل می کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور EMA

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را برای قیمت و دوره مورد نظر محاسبه کرد. برای محاسبه SMA فقط کافیست پس از جمع کردن قیمت پایانی کندل های دوره اندیکاتور، آنها را در عدد دوره تقسیم کرد. تایم فریم نمودار بر روی میانگین گیری تاثیری ندارد و برای ساخت اندیکاتور در آن تایم فریم، کندل های هر تایم فریم استفاده می شود. سپس از ضریب هموارسازی برای ساخت میانگین متحرک نمایی استفاده می شود. دوره میانگین گیری با نماد P و ضریب هموار سازی با نماد M نشان داده می شود و فرمول ضریب هموارسازی به این صورت است: m= 2/p+1

بعد از به دست آوردن ضریب هموار سازی، اندیکاتور EMA را باید محاسبه کرد. برای هر کندل مقدار این اندیکاتور، بستگی به مقدار عدد آن در کندل قبل دارد. فرمول EMA به این صورت می باشد: EMA= (q*m)+(y*(1-m))

در این فرمول y برابر با مقدار EMA برای کندل قبل، q برابر با قیمت پایانی کندل فعلی و m برابر با ضریب هموار سازی است.

محاسبه مقدار EMA بستگی به مقدار آن در روز قبل دارد. برای محاسبه اولین EMA از SMA استفاده می شود زیرا قبل از آن هیچ مقدار EMA دیگری وجود ندارد.

تشخیص روند با اندیکاتور EMA 

دو نکته مهم در رابطه با تشخیص روند وجود دارد که شامل قدرت روند و جهت روند می باشد. همچنین روندها به 3 دسته خنثی، صعودی و نزولی تقسیم می شوند. از اندیکاتور EMA و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می توان در تشخیص روندهای صعودی و نزولی برای معامله گری و ترید کردن پرداخت. 

قدرت روند در اندیکاتور EMA، به این صورت است که باید فاصله قیمت از اندیکاتور را زیر نظر گرفت. زمانی روند قوی است که فاصله قیمت از میانگین متحرک زیادتر باشد. البته قوی بودن روند به معنای زمان ورود به معامله نیست. میانگین متحرک نمایی، قیمت را پس از مدتی به سمت خود می کشاند، به همین دلیل هر چه فاصله بیشتر باشد، اصلاح قیمتی بیشتری نیز امکان پذیر است.

برای آشنایی بیشتر با روش های ترید کردن می توانید مقاله آشنایی با روش های ترید ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

ترکیب اندیکاتور EMA باسایر اندیکاتورها

اندیکاتور EMA را می توان با اندیکاتورهای MACD، RSI و استوکاستیک ترکیب کرد. از میانگین متحرک ها و ترکیب کردن آنها با سایر اسیلاتورها و اندیکاتورها، استراتژی های معاملاتی ایجاد می شود که می توان به ترکیب اندیکاتور EMA با MACD و تقاطع میانگین متحرک ها اشاره کرد.

2- اندیکاتور SMA

یکی دیگر از میانگین های متحرک و بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، SMA یا میانگین متحرک ساده است که از فرمول محاسبه قیمت سهام در تعداد بازه زمانی به دست می آید. به طور مثال برای نشان دادن یک میانگین متحرک در 5 دوره بر روی یک چارت 1 ساعته، باید پس از جمع کردن قیمت های بسته شدن در 5 ساعت اخیر، عدد به دست آمده را بر عدد 5 تقسیم کنند. اگر دوره ای که برای SMA در نظر گرفته شده، طولانی تر باشد، واکنش به حرکت قیمت آهسته تر می شود. SMAها همچنین فضای کلی بازار را نشان می دهند. میانگین های متحرک به جای توجه به قیمت فعلی بازار، دیدگاه وسیع تری دارند و می توانند مسیر کلی قیمت در آینده را نیز محاسبه کنند. SMAها می توانند صعودی یا نزولی بودن و یا تغییر قیمت یک جفت را نشان دهند. اندیکاتور SMA به تغییر ناگهانی قیمت ها، حساس هستند و این مشکل عمده ای برای میانگین متحرک ساده است. بنابراین ممکن است سیگنال های نادرستی را به کاربران ارائه دهند.

3- اندیکاتور RSI

از جمله پرکاربردترین اندیکاتورهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی می باشد. اندیکاتور RSI را می توان از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کرد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت بازار و قدرت فروشندگان و خریداران نسبت به یکدیگر می باشد. به همین دلیل به آن شاخص قدرت نسبی گفته می شود. اندیکاتور RSI جزء اسیلاتورها محسوب می شود، زیرا نوسان آن بین 0 و 100 می باشد و در زیر چارت قرار دارد. به دلیل این که این اندیکاتور، شامل میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف می باشد، یک اسیلاتور قیمتی محسوب می شود. تحلیل گران از تنظیم های 5،7،9،14،21،28 روزه برای تنظیمات RSI استفاده می کنند.

کاربردهای اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال

1- اندیکاتورهای RSI، سرعت بازار و تغییر حرکات قیمت را محاسبه می کنند.

2- به مقایسه خریداران و فروشنده های قوی بازار می پردازد.

3- نوسانات اشتباه یا واگرایی ها را تشخیص می دهد.

4- در تحلیل تکنیکال، خطوط روند همراه با اندیکاتور RSI را به کار می برد.

5- در اندیکاتور RSI، سطح صفر، افت قیمت و سطح 100، رشد قیمت را نشان می دهد.

در بین محدوده 0 تا 100، دو سطح مهم و کلیدی دیگر وجود دارد که سطوح 30 و 70 می باشند. سطح 30 نشان دهنده اشباع فروش و سطح 70 نشان دهنده اشباع خرید می باشد. 

سطح 30

زمانی که اندیکاتور RSI، از سطح 30 پایین تر بیاید، نشان دهنده فروش های افراطی در بازار می باشد. این موضوع احتمال کاهش برگشت سهم، فشار فروش و صعودی شدن قیمت ها را ایجاد می کند.

سطح 70

اگر نمودار RSI، از سطح 70 بالاتر برود، نشان از وجود خریدهای افراطی در باز می دهد که احتمال نزولی شدن روند سهم را به همراه دارد.

علاوه بر سطح 0، 10، 30 و 70 سطح 50 نیز در این اندیکاتور در نطر گرفته می شود که سطح خنثی یا میانی نام دارد.

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

در تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالا، اندیکاتور RSI بهتر جواب می دهد. اما کاربران می توانند از این اندیکاتور به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، در تایم فریم های پایین نیز استفاده کنند اما بهتر است که بجز سطوح 30 و 70 از دو سطح 35 و 65 نیز استفاده کنند. سپس باید رشد و ریزش قیمت را بر روی دو سطح جدیدی که اضافه کرده اند نیز در نظر بگیرند و خرید و فروش سهم را براساس آن انجام دهند.

برای تحلیل بازار می توانید از مقاله تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز استفاده کنید.

4- اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی (MACD)، یکی از کاربردی ترین و ساده ترین اندیکاتورهای تکانه (Momentum) و از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد که توسط جرالد اپل (Gerald Appel)، ایجاد شده است. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی، می تواند اندیکاتورهای دنبال کننده روند (میانگین متحرک) را تبدیل به یک اسیلاتور تکانه کند. به این صورت که اندیکاتور MACD، میانگین متحرک با دوره زمانی طولانی تر را از میانگین متحرک با دوره زمانی کوتاه مدت تر کسر می کند. بنابراین این اندیکاتور، دارای بهترین ویژگی های هر دو تحلیل است و روند و تکانه را به صورت همزمان دنبال می کند.

تکانه چیست؟

تکانه همان نشان دهنده سرعت یا تغییرات قیمت دارایی یا سهم و یا به عبارتی دیگر تکانه همان شتاب روند است. تکانه در تشخیص قدرت یک روند، به تریدرها کمک می کند، همچنین نشان دهنده نرخ تغییر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی می باشد.

چگونگی عملکرد اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در قسمت بالا و پایین خط مرکزی ( خط صفر) نوسان می کند و به صورت همزمان میانگین های همگرا، متحرک، واگرا و متقاطع می شوند. نقاط واگرایی و تقاطع، نقاطی هستند که تریدرها برای دریافت سیگنال باید به آن توجه کنند. اندیکاتور MACD بدون کران (Unbounded) می باشد، به همین دلیل مناسب تشخیص نواحی بیش خرید و بیش فروش نیست.

هیستوگرام اندیکاتور MACD

هیستوگرام اندیکاتور MACD، اختلاف میان اندیکاتور MACD و میانگین نمایی متحرک ۹ روزه (خط سیگنال) را نشان می دهد. زمانی هیستوگرام مثبت است که اندیکاتور MACD از خط سیگنال بالاتر باشد و زمانی که اندیکاتور MACD از خط سیگنال پایین تر باشد، هیستوگرام منفی می شود. اعداد 9،12،26 همراه با اندیکاتور MACD استفاده می شوند که البته متناسب با نوع معامله و اهداف کاربران، قابل تغییر نیز می باشد.

تفسیر اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، واگرایی و همگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد. زمانی که دو میانگین متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند، همگرایی ایجاد می شود و زمانی که از یکدیگر دور شوند، واگرایی اتفاق می افتد. میانگین های متحرک ۱۲ روزه که کوتاه مدت تر هستند، سریع تر هستند و میانگین های ۲۶ روزه که بلندمدت تر هستند، کندتر هستند و واکنش کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارند. همانطور که گفته شد نوسان خط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط مرکزی صورت می گیرد و این تقاطع ها گذشتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه را نشان می دهد. البته جهت آن به جهت تقاطع میانگین های متحرک بستگی دارد.

زمانی که میانگین متحرک ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار می گیرد، اندیکاتور MACD مثبت بوده و زمانی که میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۱۲ روزه است، مقادیر اندیکاتور MACD، منفی می باشد. 

محدودیت های اندیکاتور MACD

واگرایی نمی تواند همه ی معکوس شدن ها را پیش بینی کند و معمولا معکوس شدن های غیر واقعی را پیش بینی می کند که رخ نمی دهند.

اندیکاتور MACD، یک اندیکاتور با تاخیر یا پیشرو؟

با توجه به این که اندیکاتور MACD از داده های پرایس اکشن قبلی سهم استفاده می کند، یک اندیکاتور با تاخیر محسوب می شود. البته گاهی تریدرها برای پیش بینی زمان وقوع تاخیر، از هیستوگرام های اندیکاتور MACD استفاده می کنند.

5- اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI، یک اندیکاتور نوسان یا اسیلاتور می باشد که توسط دانلد لمبرت (Donlan Lambert) که معامله گر کالا بوده، ایجاد شده است. دانلد لمبرت برای تحلیل مبادلات کالایی، از این اندیکاتور که یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، استفاده کرده است.

اسیلاتور (Oscillator) چیست؟

اسیلاتور (Oscillator) یکی از ابزارهای تحلیلی می باشد که محدوده ای را بین دو کران بالا و پایین مشخص می کند و سپس یک اندیکاتور روند ایجاد می کند تا بین این دو کران حد نوسان کند. این شاخص بر پایه تکانه یا شتاب می باشد و میزان قدرت روند اخیر قیمت را بررسی می کند.

اهداف اندیکاتور CCI

هدف اندیکاتور CCI که شاخص کانال کالا می باشد، این است که افراد را از زمان هایی که قیمت یک دارایی سرمایه ای از ارزش واقعی آن بیشتر است و اصطلاحا بیش خرید (Over Bought) می شود و می توان آن را با قیمتی بالاتر معامله کرد، مطلع کند. اندیکاتور CCI همچنین اشباع فروش (Over Sold) بودن یک دارایی را زمانی که ارزش آن از ارزش واقعی‌اش کمتر می باشد و با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و اصلی به فروش می رسد، نشان می دهد.

معامله گران معمولا زمانی که قیمت یک سهم بیشتر از ارزش واقعی آن ست، تصمیم به فروش می گیرند. سرمایه گذاران نیز برای بررسی بیش فروش یا بیش خرید سهم، از نسبت P/E استفاده می کنند.

لمبرت با ایجاد اندیکاتور CCI به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، باعث شد تغییرات دوره ای در کالاها مشخص شود اما اندیکاتور CCI قابل استفاده در صندوق های قابل معامله یا ETF و همچنین شاخص ها نیز می باشند، به همین دلیل محدود به بازار نیستند.

اندیکاتور CCI اولین بار با هدف بررسی تغییرات بلند مدت روندها ایجاد شده اما سرمایه گذاران از آن برای تمامی بازارها و در همه چارچوب های زمانی استفاده کرده اند. معامله گران فعال، با چارچوب های زمانی متفاوت در این اندیکاتور، سیگنال های خرید و فروش بیشتری را خواهند داشت. شاخص CCI، مقایسه قیمت فعلی با متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین را انجام می دهد. نوسان این اندیکاتور در مقادیر بالاتر و پایین تر از صفر می باشد و ممکن است منفی یا مثبت شود. در این اندیکاتور بیشتر مقادیر در بازه 100- تا 100 می باشد و حدود 25 % از مقادیر خارج از این بازه می باشند که قدرت یا ضعف زیاد در روند حرکتی قیمت را نشان می دهند. 

محاسبات اندیکاتوری توسط پلتفرم معامله ای یا نرم افزار چارتینگ، به صورت خودکار صورت می گیرد. اندیکاتور CCI باید بر روی پلتفرم معاملاتی قرار داشته باشد و سپس کاربران باید تعداد دوره های دلخواه خود را وارد کنند و برای نمودار خود یک چارچوب زمانی (Time Frame) انتخاب کنند.

وقتی CCI از 100 بیشتر باشد، قیمتی بالاتر از میانگین قیمتی را نشان می دهد و اگر اندیکاتور عددی کمتر از 100- را نمایش دهد، نشانه قیمت کمتر از میانگین قیمتی می باشد که توسط اندیکاتور اندازه گیری شده است. تریدرهایی که به چارچوب های زمانی بلند مدت توجه می کنند، باید مدت زمان طولانی تری را که شامل 30 یا 40 دوره هستند را در نظر بگیرند. برای سرمایه گذاران بلند مدت، استفاده از چارت های روزانه یا هفتگی، توصیه می شود و چارت های یک ساعته یا یک دقیقه ای، به سرمایه گذاران کوتاه مدت توصیه می شود. CCI نیز یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد.

6- اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV، یک اندیکاتور مومنتوم می باشد که برای پیش بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال، از جریان حجم استفاده می کند. اندیکاتور OBV که حجم تعادلی (On-Balance Volume) را نشان می دهد، برای اولین بار در سال 1963 توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) در کتاب "کلید جدید گرانویل برای کسب سود در بازار سهام" مطرح شد و همچنین از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند به حساب می آید. به اعتقاد گرانویل، نیرو اصلی محرک بازارها، حجم می باشد و برای هنگامی که بازارها به دلیل تغییرات حجم، دچار تغییرات می شوند، حجم تعادلی را تنظیم می کند. حجم تعادلی همچنین نشان دهنده احساسات جمعی هستند که در نهایت منجر به ایجاد بازارهای گاوی یا ایجاد بازارهای خرسی می شوند.

3 قانون محاسبه حجم تعادلی

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن روز قبل، بیشتر باشد:

حجم تعادلی کنونی = با حجم تعادلی قبلی + حجم امروز

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز از قیمت بسته شدن روز قبل، پایین تر باشد:

حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی منهای حجم امروز

• در صورتی که قیمت بسته شدن امروز با قیمت بسته شدن روز قبل برابر باشد:

حجم تعادلی کنونی = حجم تعادلی قبلی

در حجم تعادلی، تحلیل گران برای دنبال کردن سرمایه گذاران بزرگ و نهادی، اعداد حجم را در نظر می گیرند. آنها واگرایی بین قیمت و حجم را برابر با رابطه بین پول های اندک و ناهمخوان با پول هوشمند، در نظر می گیرند، تا بتوانند در خلاف جهت روندهای ناصحیح غالب، فرصت های مناسب و طلایی برای خرید را پیدا کنند.

برای مثال، ممکن است پول هوشمند، قیمت یک دارایی را افزایش دهد و بعد از وارد شدن سایر سرمایه گذاران به آن دارایی، اقدام به فروش آن کند.

تفاوت حجم تعادلی با اندیکاتور تراکم کم/توزیع

حجم تعادلی و اندیکاتور تراکم کم/توزیع هر دو اندیکاتورهای مومنتومی می باشند که برای پیش بینی حرکات پول هوشمند، از حجم استفاده می کنند. اما از نظر نوع محاسبه با یکدیگر تفاوت دارند. محاسبه حجم تعادلی با اضافه کردن حجم در صورت بالاتر بودن قیمت بسته شدن و کم کردن حجم در صورت پایین تر بودن قیمت، صورت می گیرد، اما خط تراکم/ توزیع از فرمول موقعیت فعلی قیمت، نسبت به محدوده معاملاتی اخیر آن و ضرب در حجم بازه زمانی خاص، به دست می آید.

محدودیت های اندیکاتور OBV

حجم تعادلی به عنوان یک اندیکاتور متقدم یا پیشرو پیش بینی هایی را انجام می دهد اما توضیح خاصی را برای این که در نهایت چه اتفاقی برای سیگنال ها می افتد، ندارد. بنابراین احتمال سیگنال اشتباه را افزایش می دهند. به همین دلیل بهتر است بررسی اندیکاتور OBV با یک اندیکاتور متاخر صورت بگیرد. 

محدودیت دیگر این اندیکاتور این است که اگر در حجم معاملات در یک روز خاص، جهش بزرگی ایجاد شود، این اندیکاتور ممکن است از کار بیفتد. اما با این حال باز هم می توان این اندیکاتور را به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، معرفی کرد.

7- اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands را می توان به عنوان یک شاخص نمودار برای اندازه گیری نوسانات بازار، به کار برد و در تشخیص روند استفاده کرد. در واقع این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می شود. اندیکاتور Bollinger Bands را در درک موقعیت های هیجانی و همچنین تایید سیگنال های خرید و فروش می توان به کار گرفت.

اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور Bollinger Bands

زمانی که نمودار قیمت، خطوط بالایی و پایینی باندها را به بالا یا پایین قطع کند، خرید و فروش با استفاده از این اندیکاتور صورت می گیرد، همچنین زمانی که باند بالا و باند پایین به یکدیگر نزدیک شده باشند، میزان نوسان کم در بازار و همچنین افزایش نوسان در آینده را نشان می دهد و زمانی که باند بالا و باند پایین با یکدیگر فاصله زیادی دارند، میزان نوسان زیاد در بازار را نشان می دهد و بیانگر احتمال کاهش نوسان بازار در آینده می باشد. البته این اخطارهای خرید و فروش به صورت صد درصدی و قطعی نمی باشد، بنابراین باید این اندیکاتور را که یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، با اندیکاتورهای دیگر برای معامله ها ترکیب کرد.

برای آشنایی بیشتر با تریدینگ ویو می توانید مقاله آموزش کار با تریدینگ ویو را مطالعه کنید.

8- اندیکاتور ATR 

اندیکاتور ATR یا Average True Range، نشانگر نوسانات بازار می باشد و در زمان های رنج بازار که کندل هایی با بدنه کوتاه، به صورت پشت سر هم ایجاد شده اند، کاربرد دارد. کاربرد ATR در این زمان به این صورت است با صعودی شدن نمودار، نوسانات زیاد بازار را به تریدرها نشان می دهد و همچنین زمانی که نوسانات بازار کم می شود، نمودار اندیکاتور ATR، سیر نزولی دارد. بنابراین اندیکاتور ATR، نشانگر جهت روند نیست، بلکه نشان دهنده میزان نوسان بازار می باشد. اندیکاتور ATR به صورت پیش فرض بر روی اکثر بروکرها قرار ندارد و کاربران باید از نرم افزارهای تحلیلی مثل متاتریدر برای فعالسازی کمک بگیرند.

متوقف کردن ضرر

شناسایی کردن نقاط قدرتمند، یکی از روش هایی ست که هنگام کار با اندیکاتور ATR باید در نظر گرفت تا بتوان حد ضرر یا حد سود را تنظیم کرد. با استفاده از اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد، می توان مانع از تصمیم های توقف سود به علت فروش سهم شد و همچنین می توان حد دقیق ضرر را با این اندیکاتور محاسبه کرد. این اندیکاتور زمان خروج از سهم را پس از کسب سود مورد نظر، نشان می دهد. از آنجایی که ATR نشانگر میزان نوسانات موجود در بازار می باشد، برای استراتژی هایی که بر پایه حجم هستند، مناسب می باشند. 

برای این که این اندیکاتور به صورت موثر عمل کند، لازم است که در کنار استراتژی های دیگر به کار گرفته شود، زیرا مشخص کردن نوسان بازار، به تنهایی برای تشخیص موقعیت معاملاتی، کافی نیست. این اندیکاتور را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند معرفی کرد.

9- اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکالی و همچنین یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند می باشد و از میانگین متحرک هایی استفاده می کند که دوره نسبتا طولانی تری دارند. اندیکاتور Alligator از میانگین متحرک کند و روانی برای شروع استفاده می کند که توسط یک سیستم میانگین متحرک ساده محاسبه شده است. این اندیکاتور توسط بیل ویلیامز طراحی شده است. همچنین این اندیکاتور از 3 میانگین متحرک و نسبت های همگرایی و واگرایی برای ایجاد سیگنال های معاملاتی استفاده می کند. اندیکاتور Alligator دارای 3 خط است که باعث می شود نسبت به اندیکاتورهای یک خطی، سیگنال های معاملاتی قوی تر و بیشتری را ارائه دهد. در این اندیکاتور، به جای توجه به رفتار بازار در گذشته، به رفتار بازار در حال حاضر برای تعیین کردن نتایج در آینده، توجه می شود. همچنین این اندیکاتور به شناسایی تغییرات در رفتار جمعی معامله گران می پردازد که به ایجاد روندهای جدید منجر می شوند. اندیکاتور Alligator یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص روندها و تعیین زمان ورود به معامله هستند. همچنین معامله گران برای تایید سیگنال های خرید و فروش، از یک یا دو اندیکاتور دیگر نیز همزمان با اندیکاتور Alligator، استفاده می کنند.

نحوه کار اندیکاتور Alligator

اندیکاتور Alligator به عنوان یکی از از 3 میانگین متحرک تنظیم شده در دوره های 5، 8 و 13 تایی استفاده می کند. این اندیکاتور برای تولید سیگنال های معاملاتی، نسبت های همگرایی و واگرایی را به کار می گیرد. 

10- اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی، می تواند در قالب یک شاخص، جریان ورود یا خروج نقدینگی به بازار را نشان دهد. بر اساس تئوری اقتصادی حجم پول، در صورتی که حجم پول افزایش یابد، به همان میزان نیز قدرت خرید بالا می رود، در این شرایط فروشندگان تمایلی به عرضه دارایی های خود با قیمت پایین را ندارند. میزان تقاضای زیاد جامعه و عدم عرضه دارایی ها با قیمت پایین توسط فروشندگان، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها می شود؛ تا جایی که رضایت فروشندگان را به همراه داشته باشد. عکس این قضیه نیز، یعنی زمانی که نقدینگی کم می شود، به همان میزان تقاضا و قیمت ها نیز کاهش می یابد. در بازارهای سرمایه ای نیز، زمانی که یک گزینه مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرار می گیرد، باعث افزایش حجم پول در بازار و سپس افزایش قیمت ها می شود و بر عکس.

نحوه محاسبه اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI را به عنوان یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند، می توان همان اندیکاتور RSI دانست با این تفاوت که در اندیکاتور MFI، حجم معاملات نیز لحاظ شده است. برای محاسبه اندیکاتور MFI، باید قیمت تیپیکالی را به دست آورد که فرمول آن برابر است با: مجموع قیمت بسته، بالاترین قیمت و کمترین قیمت بر 3. در قدم دوم باید جریان نقدینگی را محاسبه کرد. جریان نقدینگی شامل سه دسته جریان مثبت، جریان منفی و جریان خنثی می باشد. 

جریان نقدینگی مثبت 

زمانی جریان نقدینگی مثبت می باشد که قیمت تاپیکالی، بالاتر از قیمت روز قبل باشد.

جریان نقدینگی منفی

زمانی جریان نقدینگی منفی می باشد که قیمت تاپیکالی، پایین تر از قیمت روز قبل باشد.

جریان خنثی نقدینگی

زمانی جریان نقدینگی خنثی می باشد که قیمت تاپیکالی تغییری نسبت به روز قبل نداشته باشد.

فرمول جریان نقدینگی

از تقسیم جریان مثبت بر منفی، جریان نقدینگی به دست می آید.

فرمول محاسبه MFI

اندیکاتور MFI با اندیکاتور RSI شباهت های زیادی دارد ضمن این که هر دو از جمله اندیکاتورهای تشخیص روند می باشند، هر دو در محدوده 0 تا 100 نوسان دارند و دو سطح ۲۰ و ۸۰ سطوح با اهمیت اندیکاتور MFI محسوب می شود. ناحیه اشباع ورود نقدینگی، ناحیه بالای ۸۰ و ناحیه اشباع خروج نقدینگی، ناحیه زیر ۳۰ می باشد.

سیگنال فروش اندیکاتور MFI

شاخص نمودار MFI، پس از ورود جریان نقدی به بازار، شروع به رشد می کند. این شاخص پس از گذر از سطح ۸۰، به ناحیه اشباع نقدینگی وارد می شود. بعد از بالا رفتن قیمت، انگیزه عرضه کنندگان برای فروش افزایش می یابد که باعث خروج نقدینگی از بازار می شود. زمانی که نمودار MFI ضمن خروج از ناحیه اشباع ورود نقدینگی، سطح ۸۰ را از بالا به پایین بشکند، نشانه های فروش پر رنگ تر خواهد شد و چون خروج نقدینگی رخ می دهد، قیمت ها کاهش می یابند.

سیگنال خرید اندیکاتور MFI

قیمت ها پس از خروج نقدینگی و فروش، کاهش می یابند. در نتیجه این کاهش قیمت باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به بازار می شود. بنابراین ورود نقدینگی به بازار اتفاق می افتد و سپس نمودار MFI از ناحیه اشباع خروج نقدینگی به سمت ناحیه تعادلی حرکت خواهد کرد. سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که خط MFI، سطح ۲۰ را از پایین به بالا بشکند.

واگرایی و همگرایی در MFI

اندیکاتور MFI، می تواند ضعف در روند را بررسی کند و همچنین دقت نسبتا بالایی در تشخیص واگرایی ها در کف و قله دارد و این یکی از ویژگی های مثبت اندیکاتور MFI است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی اندیکاتورهای تشخیص روند در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم. از میان این 10 اندیکاتور برتر برای تشخیص روند، اندیکاتورهای MACD، RSI و EMA در میان سرمایه گذاران و تریدرها محبوبیت بیشتری را کسب کرده اند.